财联社 10 月 30 讯(编辑 刘晨)临近跨月,银行间资金价格不贵,央行公开市场操作转为大幅净回笼。债市交投活跃度减弱,10 年国债期货主力合约收平,具体来看:
国债期货收盘多数上涨,30 年及 5 年期主力合约涨 0.03%,10 年期主力合约基本持平,2 年期主力合约涨 0.04%。
银行间主要利率债收益率涨跌不一,截至下午 16:30,10 年期国债活跃券 240011 收益率下行 0.35bp 报 2.139%,30 年期国债活跃券 230023 收益率下行 1.45bp 报 2.328%,10 年期国开活跃券 240210 收益率下行 0.3bp 报 2.224%。
(数据来源:WIND,财联社整理)
交易员表示,经过几轮反复交易,债市对于有关 " 刺激政策 " 的消息反应已经钝化,今日现券市场交易清淡,活跃度不高。国债期货市场 TL 波动剧烈但并无明确趋势,各期限品种较开盘位置变化不大。
针对之前引发市场热议的 "10 万亿刺激计划 " 观点,其提出者——国务院发展研究中心原副主任刘世锦作出正式回应。此前发言的重点并非 "10 万亿 ",而是 " 为了稳定经济,有必要采取短期刺激措施 "。刺激是有代价的,是用刺激加改革的办法,花钱建新制度,为中长期经济社会高质量、可持续发展创造不可或缺的制度条件和政策环境。刘世锦表示,当前宏观经济面临的主要挑战,是日益增大的总需求水平下降压力。近一段时间的数据表明,消费、就业、财政等重要指标都出现了明显放缓甚至收缩的迹象。从根本上来看,刘世锦表示,内需不足与我国当前的需求结构直接相关。需求结构的背后是收入结构。现阶段,我国中等收入群体大体占比为 1/3,约 4 亿人。在此之下,还有约九亿多低收入群体。" 中等收入群体比重偏低。导致经济增长潜力下降。" 刘世锦说。
公开市场方面,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,10 月 30 日以固定利率、数量招标方式开展了 4310 亿元 7 天期逆回购操作,操作利率为 1.5%。Wind 数据显示,当日 7927 亿元逆回购到期,据此计算,单日净回笼 3617 亿元。
资金面方面,Shibor 短端品种多数下行。隔夜品种下行 4.5BP 报 1.394%;7 天期下行 9.4BP 报 1.656%;14 天期下行 3.1BP 报 1.898%;1 个月期持平报 1.82%。
银行间市场回购定盘利率多数持平,FR001 报 1.5500%,较上日下行 3.00 个基点;FR007 报 1.9000%,持平上日;FR014 报 1.9000%,持平上日。
银银间市场回购定盘利率多数下行,FDR001 报 1.4000%,较上日下行 5.00 个基点;FDR007 报 1.7300%,较上日下行 15.00 个基点;FDR014 报 1.9000%,持平上日。
一级市场方面:
从银行间市场获悉,中国进出口银行 2024 年在上海清算所第七期金融债券 ( 第十二次增发 ) 已招标结束,中标收益率 2.1251%,全场倍数 3.92,边际倍数 3。
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据 Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H8 龙控 05、21 龙湖 05、19 宜高投、24 川能 K1、23 粤财 K3。具体如下:
据 Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:23 航发 02、19 国资债、23 兴信 04、H1 碧地 02、22 万科 06。具体如下:
银行间回购利率涨跌不一,具体如下:
存单方面,今日 3M 期国股在 1.77%-1.94% 位置需求较好,较前一日下行 3bp,1Y 期国股报在 1.935%-2.025% 的位置,较前一日变化不大。AAA 级存单方面,9M 成交在 1.985%,1Y 成交在 1.98% 的位置。
(数据来源:Choice,财联社整理)
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